В трейдинге возможный убыток в результате транзакции ограничивает так называемый STOP-LOSS - значение стоимости инструмента торговли, на котором необходимо остановить выполнение транзакции , чтобы убыток не превысил заданную величину.

Количество пунктов, "пройденное" графиком от начала транзакции до значения STOP-LOSSа, определяет величину STOP-LOSSа.  

Понятно, что чем меньше величина депозита, тем меньше должна быть величина STOP-LOSSа.

А чем меньше допустимая величина STOP-LOSSa, тем "короче" должен быть путь графика до завершения транзакции, соответственно, тем "меньше" должны быть графические фигуры и, опять же соответственно, тем меньше должен быть временной интервал.

Согласно классической теории управления капиталом, величина STOP-LOSSa при каждой транзакции не должна превышать 2%-5% от величины депозита.

В общем это справедливо, хотя в некоторых случаях я готов поспорить.

.